Trading algorítmico, el nuevo de la clase se volvió popular


Por: Quanto - 8/02/2017

– +10, +11, +12, +10, +8, +7, %$#&%$ mercadoooo, tenía que cerrar en +12.

– Hay señal de largo pero eso va a bajar, nah! mejor no entro… ¡Agggghh! y subió, hubiese entrado.

– Uy, target, pero esto va a dar más, vamos a quedarnos…

¿Lo has vivido cierto?, se llaman sentimientos, miedo, psicología del inversor o como quieras decirle, el caso es que todo trader pasa por esto; y no, no te pienso hablar de psicotrading, para eso habrá otra oportunidad, hoy te voy a hablar de un trader en especial, uno que no siente, no piensa, solamente actúa.

Si estás en este mundo, seguramente has visto que existen “robots de trading”; en algún anuncio de redes sociales te dicen que hay máquinas que trabajan por ti y prometen darte los buenos días con un saldo mayor al que tenías anoche en tu cuenta a cambio de un pago mensual o total por esta máquina que hace dinero.

No me voy a poner en el papel de decir que esto es o no una estafa porque la cuestión es que lo que te acabo de mencionar es una verdad a medias, y para que me entiendas por qué es una verdad a medias, te tengo que explicar qué es esto de los robots de trading.

Un robot de trading o sistema de trading algorítmico es un programa que enviará órdenes de compra o venta al bróker dependiendo de las instrucciones que se le programen, por ejemplo, vender cuando el RSI esté por arriba de 70, comprar cuando las dos medias móviles se crucen y así, un larguísimo etcétera que abarca todo lo que se te pueda ocurrir, suena fantástico ¿o no?

En mayo de 2010, ocurrió un evento que se bautizó como “flash crash”, un movimiento abrupto en la bolsa de valores iniciado en el Dow Jones que hizo tambalear a la economía mundial con un gran número de víctimas financieras, y resulta que el responsable fue un algoritmo HFT o robot de alta frecuencia; –¿un robot de qué?– para ponerlo en palabras simples, un robot de alta frecuencia es un tipo de automatismo especial que es capaz de ejecutar miles de operaciones de compra o venta en fracciones de segundo.

Tomada de CNBC (http://www.cnbc.com/2015/04/21/futures-trader-charged-for-manipulating-stock-market-contributing-to-2010-flash-crash.html)

Entonces, ¿mejor no usar robots de trading?, en primer lugar, nadie te va a vender un automatismo de alta frecuencia (quien te ofrezca algo así o está mintiendo o no sabe de lo que habla), esto es un tipo muy especial de algoritmo y está limitado a grandes empresas inversoras, hedge founds y bancos, no a traders domésticos como tú y yo, segundo, los robots de trading eliminan el factor emocional del inversor pero esto no es una garantía de éxito y la razón es muy simple, el robot va a operar SIEMPRE que vea una señal de su estrategia sin importarle nada más, acá, en términos de pérdidas y ganancias, pasa lo mismo que cuando operas por tu cuenta, la acción de precio te va a decir si entrar o no en una señal de tu estrategia y si entras, puedes perder o puedes ganar, pero no hay garantía de ninguna de las dos.

Para finalizar, no quiero que pienses que estoy en contra de los sistemas de trading automático, todo lo contrario, es un tema que me apasiona, yo mismo he desarrollado muchos y por eso mismo te hablo de lo que no te va a hablar nadie que intente venderte un robot; si habiendo leído esto aún quieres una máquina de estas, mi humilde consejo es que primero seas un verdadero trader, uses una estrategia que te funcione y aprendas a ser consistente, después de todo esto, ahí si puedes pensar en robots de trading, porque como habrás podido deducir, vas a tener que decidir cuándo usarlos y cuando no, y esto vuelve a colocar el factor emocional dentro de la ecuación.


2 Comentarios

  1. STEFANO dice:

    excelente articulo.

  2. Carlos Gonzalez dice:

    Muy buen artículo Quanto

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